【程序化交易系统】另类突破Volatility历史波动率确定波动区间
哈喽大家好，我是源码分享者，今天来分享源码仓库里的一套程序化交易实战策略。该策略核心点是使用Volatility这个历史波动率函数来定义一个另类的通道，当然，说另类是比照常规的唐奇安通道来说的。
唐奇安通道
原始的唐奇安通道（Donchianchannel）规则其实很简单，它先设置一条阻力线和一条支撑线，阻力线由过去N天的最高价的最大值形成；支撑线由过去N天的最低卝价的最小值形成。
唐奇安上阻力线：由过去N天的当日最高价的最大值
唐奇安下支撑线：由过去N天的当日最低卝价的最小值
如下图所示
可以看到唐奇安通道是很简单的高低点连线，这种通道优点很多，但是最致命的缺陷是虚假信号太多，无论是趋势期还是振荡期，使用这个策略一定要加上一定的过滤条件才能发挥它的价值。
再者如果我们仅仅用单纯的高低点区间突破来做单，当价格波动率很低的时候，即使是再好的系统也是无法获利的，比如下面这种波动区间，用高低点区间的话会频繁止损。
有句话怎么说来着，做量化交易就是做多波动率，没有波动率什么都不是。
而我们今天用Volatility这个历史波动率来确定波动区间，是一种思路做通道突破，历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都不能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。
核心代码部分
计算历史波动率
确认通道的上下沿以及中线，中线作为止损止盈部分使用
出场部分采用两级出场，达到一定条件主动止盈以及破中轨的被动出场，如图所示，圈中是主动止盈部分，包住了大部分盈利，框中是被动止损部分。
以下是品种绩效图
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