请教老师关于000和888的使用问题

老师好,我在实际使用过程中发现000(映射到主连)有偷价的问题(虽然已经尽力在改进了),后来使用888来做对比后发现有个难以决断的问题,想请教老师:

1.因为000加权指数更平滑(例如ag000),但是在映射开仓平仓主连的时候有偷价问题,从而也导致例如回测时的表现更好;

2.使用888的话因为它就是主连(如ag888),所以高位跳开/低开等很容易策略被打止损从而离开了趋势通道,这样以来回测的效果表现远低于000(我对比大概差20%);

所以我想请问一下老师,当我做参数优化和实际跑策略时,应该用哪个更合适一下,时000还是888?


谢谢老师。

888指数和000指数使用的困惑,请各位老师讲讲
关于000指数和888主连的问题
策略用000改成888的方式
实盘时公式采用指数000还是主连888?
请教老师,怎么识别出当前策略所运行的商品是哪一大类?(888合约or777合约or000合约)
FU888和FU000开盘价格设置
关于主合约和888主连合约数据差异过大的请教
期货指数999和期货指数000的区别
请教关于使用的问题
关于订阅888合约的问题

懂了,那我还是用888结合后复权跑策略吧,准确一点好,而不是为了回测数据好看。

谢谢老师。

用000肯定只能构造收盘价模型,盘中突破因为不知道000盘中对应的实际合约价格是无法做模型的。

两个思路,

第一,使用跨周期或者setbaseperiod降低颗粒度

第二,使用888复权数据用来平滑换月跳空