老师好,我在实际使用过程中发现000(映射到主连)有偷价的问题(虽然已经尽力在改进了),后来使用888来做对比后发现有个难以决断的问题,想请教老师:
1.因为000加权指数更平滑(例如ag000),但是在映射开仓平仓主连的时候有偷价问题,从而也导致例如回测时的表现更好;
2.使用888的话因为它就是主连(如ag888),所以高位跳开/低开等很容易策略被打止损从而离开了趋势通道,这样以来回测的效果表现远低于000(我对比大概差20%);
所以我想请问一下老师,当我做参数优化和实际跑策略时,应该用哪个更合适一下,时000还是888?
谢谢老师。
懂了,那我还是用888结合后复权跑策略吧,准确一点好,而不是为了回测数据好看。
谢谢老师。
用000肯定只能构造收盘价模型,盘中突破因为不知道000盘中对应的实际合约价格是无法做模型的。
两个思路,
第一,使用跨周期或者setbaseperiod降低颗粒度
第二,使用888复权数据用来平滑换月跳空