建议优化一下类似燃油指数(FU000FU999)的开盘指数计算机置。你们看今天的FU000的隔夜开盘价格和FU888的开盘价格差异太大,而以住隔夜价格变动很大的时候都是如此,这样就会导致设计的交易系统模型收益报告和实际交易相差甚远,赢利严重虚假。特别是涉及石油相关的品种都是如此,希望贵公司改进这种开盘的价格机置。
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很多交易系统都是用指数合约去设计的,用连续合约去设计的系统赢利能力很差,远不如指数合约,这样话设计好指数合约的计算机制是很有必要的。石油类的指数合约那个开盘价的计算机制很离谱,会导致所有的交易系统都严重失真。
连续是当前主力合约
而指数不是任何实际合约
那个更准确显而易见