在使用000指标映射到主力合约这种方法的情况下,模拟盘交易情况测试了半个月,发现这测试这段时期000指标的回测开平仓点没啥问题。但是对比盈利和亏损情况,盈利不及000指数回测的盈利,亏损有时候可能会大于000指数回测的情况!!!我个人分析是000指数较主力合约有滞后性和平抑波动率的特性导致的。
随后我就更换了888指标映射到主力合约这种回测,有的品种绩效对比000回测差的特别多,本来是较好收益的品种变成负面收益的品种(只使用后复权)。
后来看视频不光使用后复权,还是用了换月和反复权
OnInit()
{
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//设置后复权
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//设置映射真实价格
AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//设置自动换仓
SetSwapPosVolType(2);
AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//忽略自动换仓信号计算
SetOrderMap2MainSymbol();//映射到主力合约
}
只是单纯的在策略里加了这几条代码,感觉回测的结果也并不让人信服,各位老师能否给讲讲888映射主力合约回测的完整流程,和需要注意的地方。
000本来回测跟实盘跑的结果就是对不上的,这个从理论上就是不可能对的上的。000主要是描述品种整体趋势状态的,精细化的点位和主力合约肯定有差。
https://www.bilibili.com/video/BV1YK4y1F7fh/?spm_id_from=333.999.0.0
后复权的说明