如何理解策略监控里的滑点和滑差?


老师好!

在模拟交易中,tbq3的策略监控里有产品的滑点和滑差,以苹果为例,空仓12,滑点-28,滑差-0.25%%。

  • 滑点的概念是:买入开仓时:(理论价 - 成交价)/ 合约最小变动价;卖出开仓时:(成交价 - 理论价)/ 合约最小变动价。
  • 滑差%%的概念是:买入开仓时:(理论价 - 成交价)/ 理论价;卖出开仓时:(成交价-理论价)/ 理论价。

滑点-28,是每次开平仓的平均滑点?还是12个空仓的滑点总和?还是这个品种公式自运行以来,所有开平仓的滑点总和?

滑差-0.25%,按AP505合约的价格7050估算,那么是否意味着单次的滑点是7050*0.0025=-17.6?

在策略单元设置中,可设置滑点。滑点的单位只有“跳/手”或“元/手”。

如果系统能在模拟交易中自动统计出滑差,那么滑点这里可不可以直接设置一个“滑差”的单位呢?

如何在代码里获取每次成交的滑点?
如何消除滑点
滑点
关于滑点设置的问题
TBQ委托成交处记录的滑差与历史回测时产生的滑点是一样的吗?
简语言如何设置滑点
请教个关于滑点如何处置的问题
开平仓如何克服滑点问题
怎样避免滑点
请问策略当中还要考虑滑点吗?

1月9日上午我同时用tbq和tbq3用不同账户运行同一公式挂“TB三步检查算法代理”模拟交易,测试滑点。

tbq的“委托成交”界面,有分别统计滑点和滑差。

全选已成功的订单 ,右键导出成csv,共332条记录。在滑点和滑差一列做求平均值,统计计算,得出平均滑点为-1.27,平均滑差-0.00045(即万分之4.5)。

在逻辑上,我这么计算是否正确?


tbq3的策略监控显示所有的滑点、滑差均为0。是否这项功能还在完善之中?

另外在“账户透视”中,“委托成交”里有理论价和成交价,但是在“字段管理”中却没有“滑点”和“滑差”的选项,希望能像tbq一样恢复此功能。

“委托成交”的数据无法通过右键选择导出,无法对数据进行统计再加工,同样希望能像tbq一样恢复此功能。


另外再确定一个事情,在网站“帮助”中对滑差的定义是:

  • 滑差%%:
    买入开仓时:(理论价 - 成交价)/ 理论价,如果理论价大于0有效,否则显示“-”。
    卖出开仓时:(成交价-理论价)/ 理论价,如果理论价大于0有效,否则显示“-”。

这个“%%”的符号表示的是万分比,对吗?


滑点和滑差应该是当日的

这个会考虑转发给产品研发人员研究下