在TBQ里,如果策略单元里设置1跳滑点,则默认是开平各滑一跳,但在实盘交易中,开平各一跳其实是过高估计了滑点了,大部分情况下其实没有那么大滑点,特别是对于交易量大且盘口较厚的品种来说。另外,开平各一跳滑点对于开发中短线策略来说也不太方便。
1、所以,策略单元的这个滑点设置是否能够改进,开仓滑点设置和平仓滑点设置分开?
2、如果策略单元默认的这个设置无法调整,是否有其它办法可以实现这个目的?比如只设置开仓的1跳滑点而平仓0跳滑点?
3、再进一步,是否可以根据滑点产生的概率值来随机产生滑点?例如,如果我实盘测试某个策略,可以判断100笔交易中有大约10笔交易会产生滑点,平均滑点1跳,但具体产生在哪一笔是随机的,那么是否可以设置一个滑点发生的概率值比如10%,滑点设1跳,然后在回测中用随机生成器随机地分布在回测的交易记录当中?
一点疑问和建议。
这样设置起来太复杂了
直接自己写就好了啊
无非就是+ n * minmove*pricescale 的事情
n也可以用随机函数直接随机生成,具体想根据什么分布来,自己写算法就好了