做了一个多图层的交易策略，图层0为指数的日K线，图层1为指数的30分钟K线，图层2以上均为当月期权买购合约，周期与1号图层相同，均为30分钟，如下图

核心代码如下：

OnInit()

{

//与数据源有关

Range[0:DataCount-1]

{

//=========数据源相关设置==============

AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //设置后复权

AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //设置映射真实价格

AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //设置自动换仓

AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()); //设置忽略换仓信号计算

}

}

      OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

Range[0:0]

{

//计算出Buyline 和 Sellline，Buyline 和SellLine为全局变量

                     //根据Buyline计算出需要的option_c_code

              }

       Range[1:1]

       {

PlotNumeric(上轨,BuyLine,0,Red);

PlotNumeric(下轨,SellLine,0,Blue);

Commentary(虚一档看涨期权是： + option_c_code);

       }

        //如果在10:00分没有向上突破，且昨日有持仓，则平仓

      If (data1.time == 0.1  and Data1.High[1] <= BuyLine)

       {

        Range[2:datacount-1]//轮询各个期权合约

        {

If(currentcontracts > 0) //如果任一合约持有仓位，则平仓

{

FileAppend(c:\\\\DT_Option_Debug,data1.time= + Text(data1.Time) +    CurrentDate= + DateToString(CurrentDate) +  CurrentTime= + TimeToString(CurrentTime)

+ Data1.High[1]= + Text(Data1.High[1]) +  Buyline= + Text(BuyLine) +  SellLine= + Text(SellLine) +   此时价格为

+ Text(data1.close) + ，未向上突破buyline，平仓所有看涨期权 );

SellForIndexOption(CurrentContracts,open);//自编函数

                   data1.PlotString(Cover,平仓,low,red);

}

           ｝

     }

实盘跑出的结果非常奇怪，出现了不少问题，先提第一个问题，CurrentTime和time相距甚远

       如第一个红框，currentTime是14：26分，data1图层是中证1000指数的30分钟K线，time应该是0.140000才对，但却为0.1，即上午10：00的K 线，不合常理。下面第二个框也是如此，time变成了0.13，是我没有正确理解多图层的机制吗？