先说一下策略的思路：在现货指数突破某个价位时，对应的期货实时发单，下面是核心代码：

    var

              Global Numeric BuyLine; //全局变量，触发的临界值，用现货指数计算

    OnInit()

    {

        Range[0:DataCount-1]

        {

            //=========数据源相关设置==============

            AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());    //设置后复权

            AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());    //设置映射真实价格

            AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());    //设置自动换仓

            AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());    //设置忽略换仓信号计算

        }

    }

    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

    {

        Range[0:0]  //现货指数图层

        {

         ...........................此处省略代码

             BuyLine = Open[0] + Ks_temp*R

        ｝

        Range[2:2] //期货指数图层

        {

           If(data0.High > BuyLine and MarketPosition==0) 

            {

                    Buy(lot,max(open,buyline));//我在此处假设期货的价格与现货不会有太大的升贴水，让期货以buyline的价格买入。

                    //Commentary(\"RealOpen=\" + Text(RealOpen) + \"  Buyline=\" + Text(BuyLine));

                    data1.PlotString(\"Buy\",\"多\",low,red);

            }

        }

回到策略的思路：在现货指数突破某个价位时，对应的期货实时发单。

我假设期货的价格与现货不会有太大的升贴水，当现货价格突破buyline时，因为期货价格无法确定，所以让期货以buyline的价格买入进行回测。

但回测时发现，由于后复权的原因，导致期货的open价格总是大于buyline，这样max(open,buyline)执行的结果就是总是以期货K线的open价格买入，而不是突破价，这就导致了偷价情况的发生，回测结果严重偏高！

该怎么实现较真实的回测效果呢，求各位老师指导！