指数与连续合约回测比对

TB用000指数合约回测,和用后复权的888连续合约回测,两者其他都一样,但是回测结果相去甚远,哪个回测的结果和实盘比较接近的?

指数合约与连续合约的定义?
如何用指数出信号,然后回测映射到连续的收益情况
连续合约与主力合约映射问题
连续合约与主力合约价格不一致
【策略研究】回测时发现多个品种连续合约加载的Bar数为0
连续合约
关于测试运行及实盘运行用指数合约好还是处理以后的连续合约好
连续合约、主力合约、onbaropen
关于回测历年品种连续的复权问题
为什么我把指数0拿来算,稳定盈利的!但是我换成连续合约888,算出的结果就不堪入目呢?求解

数据回测用后复权的连续合约,真实主力合约价格可以用图表价格除以rollover()得到。

在oninit域内加adddataflag(enum_data_rolloverrealprice()),测试报告会自动以真实价格作为统计数据进行计算。

oninit中添加adddataflag(enum_data_autoswappositon()),会在换月bar前后添加换仓信号。

在上一个函数基础上再添加adddataflag(enum_data_ignoreswapsignalcalc()),会在回测时忽略换仓信号(图表上仍会显示)。

很明显是888后复权

想想这个问题:000上出的信号价格点位,主力合约真的能成交吗?