如前反映的一个问题:分类指数数据,把开盘时的跳空,自动连续起来的问题。
请看附件图片,白色背景是我截图文华财经的油脂油料指数5分钟,黑色背景是我截图tbquant的油脂油料指数5分钟。
红色圈的地方,本来应该是跳空的(我对照了油脂油料的组成品种,的确都有跳空),但tbquant全部都连续起来了,这样产生的信号就失真了。
请关注。
通过tbquant的自定义指数模块,产生的油脂油料分类指数,完美的体现了开盘时的跳空。
所以如果自定义指数能提供ticks级别的基础周期的话,这个问题就已经可以解决了。
首先,我们指数肯定与别家指数算法不同
另外指数本身都存在失真,没有满足所有人的指数
你看到的内容也是一种复权形式
TB指数确实更优秀,比较而言,更能反映趋势的流畅度,毛刺也更少。
没有跳空处的指数失真程度很合理,影响不大。
不过因为复权算法的原因,把所有的开盘跳空连起来,请您空闲的时候想想这个问题,这不是失真,是凭空增加数据。