分类指数数据的问题
如前反映的一个问题：分类指数数据，把开盘时的跳空，自动连续起来的问题。
请看附件图片，白色背景是我截图文华财经的油脂油料指数5分钟，黑色背景是我截图tbquant的油脂油料指数5分钟。
红色圈的地方，本来应该是跳空的（我对照了油脂油料的组成品种，的确都有跳空），但tbquant全部都连续起来了，这样产生的信号就失真了。
请关注。
通过tbquant的自定义指数模块，产生的油脂油料分类指数，完美的体现了开盘时的跳空。
所以如果自定义指数能提供ticks级别的基础周期的话，这个问题就已经可以解决了。
首先，我们指数肯定与别家指数算法不同
另外指数本身都存在失真，没有满足所有人的指数
你看到的内容也是一种复权形式
TB指数确实更优秀，比较而言，更能反映趋势的流畅度，毛刺也更少。
没有跳空处的指数失真程度很合理，影响不大。
不过因为复权算法的原因，把所有的开盘跳空连起来，请您空闲的时候想想这个问题，这不是失真，是凭空增加数据。