多图层计算期权隐含波动率等指标,期权合约K线加载不出来
策略在动态订阅期权和动态取消订阅期权。 图层1是主连合约,动态加载期权合约,5分钟K线 range[]图层,计算myImVolatility时,第二图层K线就消失了,bar信息没有、comment()信息也没有了,提示有无穷大。类似情况Delta、Theta计算时也同样出现。 怀疑是在bar计算时,某个bar里计算出不正常的值了。想通过if(myImVolatility == InvalidNumeric)去过滤值,没有效果。 有时候是正常显示的,有时候会出现这个问题。无法确定原因。 //期权隐含波动率 myImVolatility = ImpliedVolatility(TradingDayLeft, StrikePrice, data0.Close, 1.5, Close, OptionType, OptionStyle); if(myImVolatility == InvalidNumeric or myImVolatility>999 or myImVolatility<-999) myImVolatility = 10;//无法解决