多图层期权合约平仓失败

策略目的是想将常用的期货策略转为期权策略，所以订阅了多个期权图层，满足不同条件时对不同的期权合约进行交易。

但编写期权程序的时候却发生了异常，开仓能成功，但平仓失败。

请老师sell函数执行失败的原因可能有哪些？

代码如下：

图层data4开始都是期权图层，我把执行sell函数之前和之后的currentcontracts都打印出来，发现没有变化，都为2。然后尝试判断sell函数的执行结果，确实为false，打印出“平空失败”的提示。打印结果如下：

订阅的合约如下图：

1、请老师告知sell函数执行失败的原因可能有哪些？

2、是否用A函数直接对指定合约发单和平仓较订阅众多期权合约更为高效？

遍历期权图层，引用symbol时仍是0号图层的品种代码，要如何解决

在多图层主连合约和指数合约里如何获取某个合约的持仓量？

请教！关于多品种，跨周期，多图层

A_SellOrder（）函数平仓下单失败

获取合约属性失败

期权合约和期货合约的映射

1. 可能你控制上有问题，我随便删除一个条件，自然会平错误的仓，昨天都是少K线的期权

2.在不知道你代码的情况下，你放TBQ3也许不会有问题

您的代码条件是currentbar==10，当某分钟少了K线时，currentbar编号并不会留空，所以不出错。但我用的是time作为条件，如果刚好少了那根K线时，就会出错。

老师，您觉得A函数能更好实现我的业务需求吗？如果能，我就去学习一下相关知识

time是会有问题，因为你的条件没满足，所以说明系统没有问题

期权成交清淡，1分钟的K线无成交是经常会发生的事，但如果因此少一根bar，导致多图层的代码出现问题似乎不应该，建议官方针对此场景提供解决方案

If(Data0.BarExistStatus * Data1.BarExistStatus * Data2.BarExistStatus * Data3.BarExistStatus != 1) Return;

类似这样的

用循环Data[i]相乘，如果没有数据就不操作，等待数据对齐再处理

否则买卖都会出问题，回溯都会闪烁

咦明明我清醒的记得刘老师有专门讲过对齐的好像也是用你这个函数

怎么现在看又跟看新姿势一样......

好迷的体验

将相同的代码放到IO期权和MO期权中，都能正常开仓和平仓，就HO期权平仓失败，实在是想不明白原因。💀

找到原因了，平仓失败那个期权合约HO2506-C-2750，在应平仓的那1分钟，由于成交清淡，那1分钟正好没有任何成交，导致少了一根K线。对于这种特殊情况，不知道TB官方有没有更好的解决方案？如果用小周期的期权交易，估计会经常出现这种问题。

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// 简称: test_0521_2025
// 名称: 
// 类别: 策略应用
// 类型: 用户应用
// 输出: Void
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Params
    //此处添加参数

Vars
    //此处添加变量
    Numeric a;
Defs
    //此处添加策略函数
    
Events
    //此处实现事件函数

    //Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        Numeric i;
        range[i=0:DataCount-1]
        {
            if(BarStatus==0)
            {
                buy(i+1,open);
            }
            if(currentbar==10 and MarketPosition>0)
            {
                bool a = sell(CurrentContracts,open);
                if(a)
                {
                    print("good+"+text(i)+"+"+Symbol);

                }
                else
                {
                    print("bad+"+text(i)+"+"+symbol);
        
                }
                print("=======================");
            }
        }
    }

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// 编译版本    2025/5/21 140729
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