目前算法代理已经解决了最小委托限制,但最大委托限制依然没解决

经过半年时间不断反馈,目前算法代理中,增加了“期货不足最小开仓量时“的处理方式,终于不用因为委托量低于最小委托限制而不断报错,不得不手工干预了。但对于大资金来说,更希望你们能解决最大委托限制的问题:目前下单数很大,比如说在hc,rb,单笔下单2000手时,如果用算法代理,拆单时我喜欢采用盘口挂单量的50%下单,这样就不会冲击盘口。结果由于盘口对手盘上有3000手,算法代理给我按50%比例拆成1500手发单,大大超过交易所规定的单笔委托500手的上限。导致委托发单失败,不断发送,又不断失败,直到对手盘被消耗到低于1000手时,才侥幸因为拆单低于500手而发单成功。首先我想到自己先拆单再发送,比如说改为连续发送两个buy 500手。但算法代理依然会汇总成1000手再执行,结果还是经常拆单超过500手,导致委托失败。国债因为限制最大委托50手,也出现过类似失败的情况。为了避免这个问题,就不得不单独对这些品种搞一套参数。比如说,针对rb、hc,得单独弄不同的算法代理,其它也一样,如单笔委托500手,单笔委托300手,单笔委托50手,单笔委托20的,按盘口量百分比下单的。还得经常跟踪盘口流动性,随时做好微调工作。因为有时开rb次连,可能rb,hc这种,盘口只有几十手,还按500手去下单,那就是大动静。这无形中增加了很多工作量,算法代理的普适性大打折扣。而对于tb来说,其实只需要在发单时,判断下拆单数量是否高于交易所上限,若高于则按交易所允许的委托上限发单。或在第一次委托失败时,读取下错误信息,发现委托数量不合法后,别傻傻的只会报错,则允许客户采用自定义的固定数量委托,即可解决大部分的麻烦。从而让算法代理变得更普适,真正达到一个算法代理可以管所有。希望尽快完善此功能,大客户才是你们的衣食父母。

您的需求已反馈

回复:代理算法中,模式参数有个singelVolume,里面支持多组参数设置。意思是第一次委托成功后,下次则采用第二组参数设置。第二次委托成功后,采用第三组参数设置。如果觉得目前数据库没有交易所最大委托限制的数据,无法实现按交易所委托上限下单。可以考虑以上逻辑:增加一个委托失败后,备选的委托设置参数组,参考singelVolume,支持多组参数设置。如果第一次委托失败,则读取失败信息,发现是委托数量不合法错误,则启用第二组用户参数设置。第二组参数如果委托失败,如果原因依然是委托数量不合法,则启用用户设定的第三组参数如果委托成功,则后面一直用该参数委托发单。总之就是发现委托出错是因为委托数量原因时,尽量多试几次不同的委托数量,以保证发单成功。以上设置,对大资金很重要,希望尽量解决!比如说,我参数组设定备选发单数分别为1000,500,300,50,20。rb交易时,首先发单3000手,结果第一次拆单后,为1500手,超过500手限仓。代理第一次发单,收到反馈失败信息:委托数量不合法。第二次则尝试发1000手,不合法。第三次发500手,正确。后面就一直按500手发单。这样可在几次试错之后,依然能正确委托成功。而不是需要人工干预。