对OnSignal事件的Bar内触发做了下测试，有点略出乎意料，贴出来一起看下，模拟多折腾，实盘少惊吓
测试说明：
- 同一根bar的onbar事件需要多次触发，建议用实盘环境，设置周期为5秒 （onBar做了QuoteStatus检查，为避免历史bar干扰）
- 在每一根bar内由第3个tick驱动第一次buy下单(Order #1), 第4个tick驱动一次下单（Order #2）, OnClose事件内下一次单（Order #3），然后由OnSignal捕捉并显示
代码如下：
Params
//此处添加参数
Vars
Global Integer tickCounter(0);
Events
OnInit()
{
PrintClear;
}
OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexes) {
If(QuoteStatus <> Enum_QuoteStatus_RealTime )
Return;
tickCounter = 0;
Print("\n *********Bar #" + Text(CurrentBar)+ " 开始*********");
}
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
If(QuoteStatus <> Enum_QuoteStatus_RealTime )
Return;
tickCounter = tickCounter + 1;
//输出收到tick时的本地时间
Print(" @ Tick #" + Text(tickCounter) + " @" + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
// # Order 1: 收到第3个tick后，触发发单信号
If(tickCounter == 3)
{
Print(" # Order 1 > " + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
Print(" > MarketPosition = " + Text(MarketPosition));
Print(" > longCurrentContracts = " + Text(longCurrentContracts));
Print(" > shortCurrentContracts = " + Text(shortCurrentContracts));
Buy(1, C);
}
// # Order 2: 收到第4个tick后，触发发单信号
If(tickCounter == 4)
{
Print(" # Order 2 > " + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
Print(" > MarketPosition = " + Text(MarketPosition));
Print(" > longCurrentContracts = " + Text(longCurrentContracts));
Print(" > shortCurrentContracts = " + Text(shortCurrentContracts));
Buy(2, C);
}
}
OnBarClose(ArrayRef<Integer> indexes) {
If(QuoteStatus <> Enum_QuoteStatus_RealTime )
Return;
// # Order 3: 收盘时，触发发单信号
Print(" # Order 3 On BarClose > " + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
Print(" > MarketPosition = " + Text(MarketPosition));
Print(" > longCurrentContracts = " + Text(longCurrentContracts));
Print(" > shortCurrentContracts = " + Text(shortCurrentContracts));
Buy(7, C);
}
OnSignal(ArrayRef<Signal> signals) {
Integer i;
For i = 0 To GetArraySize(signals) - 1 {
Print("---- Singal ------ \n" + Text(signals[i]) + "\n--------------");
}
}测试场景1： Order #1 , #2, #3 同为Buy，但volume不同
取其中一个Bar来检查，结果如图， Order #1触发了OnSignal, Order #2, #3均没有：
测试场景 2： 将Order #2 由Buy修改为SellShort, 需要更改的代码段如下
// # Order 2: 收到第4个tick后，触发发单信号
If(tickCounter == 4)
{
Print(" # Order 2 > " + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
Print(" > MarketPosition = " + Text(MarketPosition));
Print(" > longCurrentContracts = " + Text(longCurrentContracts));
Print(" > shortCurrentContracts = " + Text(shortCurrentContracts));
//Buy(2, C);
SellShort(2, C);
} 测试结果如下图， Order #1和Order #2均触发了OnSignal, Order #3没有
测试场景 3： 以初始代码为基准, 在Order #1中连续做两次参数一样的Buy, 修改代码段如下
// # Order 1: 收到第3个tick后，触发发单信号
If(tickCounter == 3)
{
Print(" # Order 1 > " + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
Print(" > MarketPosition = " + Text(MarketPosition));
Print(" > longCurrentContracts = " + Text(longCurrentContracts));
Print(" > shortCurrentContracts = " + Text(shortCurrentContracts));
Buy(1, C);
Buy(1, C);
}
// # Order 2: 收到第4个tick后，触发发单信号
If(tickCounter == 4)
{
Print(" # Order 2 > " + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
Print(" > MarketPosition = " + Text(MarketPosition));
Print(" > longCurrentContracts = " + Text(longCurrentContracts));
Print(" > shortCurrentContracts = " + Text(shortCurrentContracts));
Buy(2, C);
//SellShort(2, C);
} 测试结果如下： Order #1的Buy触发了两次OnSignal, Order #2和Order #3都没触发
测试场景4： 基于最初的代码，将OnClose中的Order #3改为SellShort
修改代码如下:
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
If(QuoteStatus <> Enum_QuoteStatus_RealTime )
Return;
tickCounter = tickCounter + 1;
//输出收到tick时的本地时间
Print(" @ Tick #" + Text(tickCounter) + " @" + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
// # Order 1: 收到第3个tick后，触发发单信号
If(tickCounter == 3)
{
Print(" # Order 1 > " + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
Print(" > MarketPosition = " + Text(MarketPosition));
Print(" > longCurrentContracts = " + Text(longCurrentContracts));
Print(" > shortCurrentContracts = " + Text(shortCurrentContracts));
Buy(1, C);
}
// # Order 2: 收到第4个tick后，触发发单信号
If(tickCounter == 4)
{
Print(" # Order 2 > " + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
Print(" > MarketPosition = " + Text(MarketPosition));
Print(" > longCurrentContracts = " + Text(longCurrentContracts));
Print(" > shortCurrentContracts = " + Text(shortCurrentContracts));
Buy(2, C);
}
}
OnBarClose(ArrayRef<Integer> indexes) {
If(QuoteStatus <> Enum_QuoteStatus_RealTime )
Return;
// # Order 3: 收盘时，触发发单信号
Print(" # Order 3 On BarClose > " + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
Print(" > MarketPosition = " + Text(MarketPosition));
Print(" > longCurrentContracts = " + Text(longCurrentContracts));
Print(" > shortCurrentContracts = " + Text(shortCurrentContracts));
SellShort(7, C);
}测试结果如下：Order #1和Order #3触发了OnSignal, 但是Order #2没有
测试场景 5： 以初始代码为基准，将Order #1的操作改为先Buy然后马上SellShort (注意与测试场景2对比)
需要修改的代码如下：
// # Order 1: 收到第3个tick后，触发发单信号
If(tickCounter == 3)
{
Print(" # Order 1 > " + DateTimeToString(CurrentDate + CurrentTime));
Print(" > MarketPosition = " + Text(MarketPosition));
Print(" > longCurrentContracts = " + Text(longCurrentContracts));
Print(" > shortCurrentContracts = " + Text(shortCurrentContracts));
Buy(1, C);
SellShort(2, C);
} 测试结果如下图： Order #1触发了三次OnSignal, 开多，平多，开空，无论MarketPosition是0还是1
而在测试场景2中，虽然MarketPosition也是1， 但SellShort只是做了开空操作。
以上所有测试场景Order #1和Order #2都引起了信号闪烁， 只有Order #3在虚拟账号上成功建多仓。
观察与总结：
1. 似乎在同一个Bar内只要一种类型的下单指令如Buy，只有在驱动事件执行的第一次才会触发OnSignal, 之后哪怕参数不同再次执行也不会触发。（原以为参数不同会被认为是新的不同的报单，也会触发OnSignal）
2. (测试场景 3）在Bar内执行第一次下单操作，哪怕有两个参数一样的相同操作，都会连续触发OnSignal
3.（测试场景5）这个跟（测试场景2）中sellshort表现不同应该跟SetTradeSide的值不同有关，默认是0， 改为1后两个测试场景sellshort行为一致，但是跟marketposition的值无关，跟文档中的描述不太一致。
问题：
1. 在一个bar内，buy/sell/buytocover/sellshort这四个函数除非在一次事件执行中连续调用，否则每个只能触发一次onsignal？
2. 按照文档，当marketposition的值不同的时候， sellshort的行为会有所不同，但是场景2与5中marketposition=1， 为何会有不同？另外在场景5中，无论marketposition是0还是1，sellshort的行为为何又相同？
内容太多了。。。
1 同一条件 只触发一次 和条件有关 和参数无关
2 同一条件内 连续的买卖 连续触发
3 TradeSide当然会影响
其他没有时间详细看
提醒一点：
按照你的代码排列顺序
当前Bar打印的各种值 都是上个bar的值
确实有点多，发之前也在犹豫，反正测试也做了，发出来以来给自己留个备忘，另外也许对有类似问题的小伙伴万一有用呢。
谢谢您的提醒，这个应该解释了问题”另外在场景5中，无论marketposition是0还是1，sellshort的行为为何又相同？“，事实上我昨晚单独又做了测试，应该是调用了buy之后marketposition=1， 此后调用sellshort的行为在tradeside=0的情况下符合文档中的描述， 只是当时打印的值是之前的，所以显示marketposition=0。
对于场景2中marketposition的值是在调用sellshort前打印的，反应的就是当下的值， marketposition=1的情况下，却直接开了空单而不是先平多单再开空单，还是有些困惑。