各位前辈好，我是刚接触 TradeBlazer (TB) 的新手。

在转到 TB 之前，我主要使用 MultiCharts、无限易和天勤等量化软件，对回测引擎的底层逻辑有一点了解。最近在用 TB 跑策略时，对它的 K 线（OnBar）事件触发机制产生了一些疑惑，想向大家请教一下。

【测试案例与现象】 我使用了 TB 系统自带的“海龟交易法则 (TurtleTrader)”作为测试用例，在代码中加入了 Print 和 Commentary 日志，并在螺纹钢指数的日线级别上进行了回测。

通过观察日志（详见下方截图），我发现了一个现象： 在同一根日线 Bar（例如 2022年4月1日 这根 K 线）内，策略不仅触发了长周期突破开仓，还瞬间完成了后续的加仓动作（达到了设定的建仓次数上限）。从日志打印的执行价格来看，系统似乎是直接根据这根 K 线的 High 和 Low 极值，在数学层面一次性“算”出了所有的突破价和加仓价，并在 Bar 结束时模拟成交了。

【我的疑惑】 基于以上现象，我有两个问题想请教熟悉 TB 底层机制的前辈：

1. Bar内价格细节缺失导致失真： 既然系统默认是通过 High 和 Low 极值来“脑补”成交，那么如果遇到极端的日内波动（例如：先暴涨触发突破开仓 -> 随后立刻暴跌打穿止损 -> 尾盘又拉升收高），这种 OnBar 回测是不是就无法识别真实的先后顺序，从而导致止损被忽略，产生严重的“回测水分”？TB 默认的粗略回测引擎，在面对这种同一根 K 线内同时触及止盈/止损线的情况，内部的处理优先级是怎样的？
2. 对标其他主流软件，TB 高精度回测的最佳实践是什么？ 我之前在其他平台处理此类问题时，通常有以下方案：

• MultiCharts： 支持原生停损单（Stop Order / 触价单）。虽然代码主逻辑是在 OnBar 时计算并挂单，但回测框架在内部能根据价格轨迹，精细地在具体穿越该价位的时间点触发成交，规避了路径陷阱。
• 无限易 / 天勤： 纯 Python 驱动，定制化程度极高，可以直接写 on_tick 函数，从根源上监听 Tick 级数据的跳动来发单。

请问在 TB 中： 如果我想实现类似 MC 那样精准的日内触价成交，或者天勤那种 Tick 驱动的逻辑，有什么解决办法吗？

非常感谢各位大佬的指点！