如下图,图层2的期权的K线数据与图层1的指数K线数据不是一一对应的,导致在看跌期权应该平仓时无法进行平仓的指令,我的onsignal域代码如下,是通过全局变量传递到on signal域开仓的。大部分开平仓是正常的,就是在期权k线数据有稀疏缺失的地方就没有交易指令产生,实盘中这样的漏洞肯定是不行的,之前尝试过A函数下达指令,但是感觉A函数很复杂,另外我的策略也比较复杂,用A函数不太会,所以就尝试用全局变量控制期权的交易下单,希望老师能够指导一下对我而言非常重要的这个问题,十分感谢!
OnSignal(ArrayRef<Signal> sigs)
{
Range[1:1]
{
If((put_buy or put_on) and MarketPosition<>1)
{
if(IO_MO==true)
{
Buy(MO_put,open);
}
}
If((put_sell or call_buy) and MarketPosition==1)
{
sell(0,IIF(open>0,open,close));
}
if (Time>=ExitOnCloseMins)//当前时间如果大于设置时间,进行平仓;
{
if(MarketPosition ==1)
{
Sell(0,IIF(open>0,open,close));//平多
Commentary("尾盘平多");
}
}
}
}
