后复权下Portfolio_UsedMargin()值有误,和手算对不上

           Commentary(" Portfolio_UsedMargin()="+Text( Portfolio_UsedMargin()));  //这个是开盘价

           Commentary("cal_margin="+Text(open*contractunit*CurrentContracts*rate.longMarginRatio/Rollover)); //反算margin

后复权下对不上(请看上面代码考虑了复权系数):

不复权能对的上:

关于前复权和后复权
后复权历史回测导致使用资金比例计算开仓手数虚假的问题。
根据金额算开仓手数的公式写法
期货连续合约后复权和不复权,逻辑是否有问题,涨跌绝对值不一致
请教关于公式中用ATR计算开仓手数时,后复权价格与真实价格的问题
关于不复权和后复权的价格不一样
关于后复权价格问题
tbquant简语言版本策略后复权和不复权回测报告区别有点大,请问是否需要设置成后复权?
连续合约幅度后复权后,策略报告收益不准确
设置后复权和映射真实价格后EntryPrice以及Price相关函数都要做运算处理吗

把手续费和滑点设置成0再看看


设置成0也不影响,上面的不复权数据也是有手续费和滑点的能对上,还麻烦看下是什么问题

朋友,你拆开运算知道要除权,那为什么上面portfolio就不除权了呢?你后复权以后,usedmargin也是按复权的open计算的保证金,你要比较,不是也应该把usedmargin除权一下吗?