如图,上部分为铁矿连续合约后复权,框体的高低点差值为4664-4050.5=613.5
而下半部分铁矿连续合约不复权,框体的高低点差值为1110.0-946.0=164
理解中的复权,是否应该是涨跌的绝对值一样,而不是幅度一致?
绝对值复权这个其实在期货连续合约上是很重的,请TB,考虑下
无论是按幅度还是按绝对值,满足了一个就无法满足另一个,TB是按幅度来复权,如果需要求绝对值,可以通过复权后价格除以Rollover函数得到真实价格,然后再去计算绝对值。但要注意的是,您希望计算箱体的高低点,如果箱体中间就有换月点的话,这个箱体的高低点就算以真实价格来计算也很难计算准确,因为中间有换月的跳空无法消除。
嗯,理解。
一、是否可以做个绝对值复权的选项,同时保留幅度复权,下图是我做的绝对值复权,黄线。
二、我用幅度复权还原到绝对值复权后的行情,在回测过程中,依然没法做到盈亏跟绝对值价差一样,除非在策略报告中加入盈亏除以复权系数的功能,是否在策略报告中加入除以复权系数这个选项
以上两个功能希望考虑下,谢谢