策略回测交易信号总是在最高点或者最低点

编写的交易策略，回测时总是成交点位显示在最高点或者最低点，麻烦大佬帮看看做修正。//------------------------------------------------------------------------// 简称: Intraday_Breakout_Filtered// 名称: 日内动量突破策略// 类别: 公式应用// 类型: 内建应用// 输出://------------------------------------------------------------------------Params // --- 周期参数 --- Numeric BigPeriod(60); // 大周期（分钟），用于趋势判断，如60分钟 Numeric SmallPeriod(5); // 小周期（分钟），用于交易信号，如5分钟 Numeric LookBackDays(20); // 回溯天数，用于计算日内高低点 // --- 指标参数 --- Numeric TrendEmaPeriod(20); // 趋势EMA周期 Numeric VolAvgPeriod(20); // 成交量均线周期 Numeric VolFilterRatio(1.5); // 成交量过滤倍数 // --- 风控参数 --- Numeric StopLossATR(1.5); // 止损ATR倍数 Numeric TakeProfitATR(3.0); // 止盈ATR倍数 Numeric Lots(1); // 交易手数 Vars // --- 核心数据 --- Series<Numeric> bigHigh; // 大周期最高价（前一交易日） Series<Numeric> bigLow; // 大周期最低价（前一交易日） Series<Numeric> bigEma; // 大周期EMA（趋势方向） // --- 指标 --- Series<Numeric> atrVal; // ATR波动率 Series<Numeric> avgVol; // 平均成交量 Series<Numeric> currentHigh; // 当前日内最高 Series<Numeric> currentLow; // 当前日内最低 // --- 信号 --- Bool trendUp; // 大趋势向上 Bool trendDown; // 大趋势向下 Bool volumeConfirm; // 成交量确认 Bool breakHigh; // 突破前高（收盘价确认） Bool breakLow; // 跌破前低（收盘价确认） // --- 风控 --- Numeric stopPrice; Numeric targetPrice;Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { // ============ 1. 计算关键价位 ============ // 获取前一交易日的日内高低点（避免未来函数） If (Date != Date[1]) // 新交易日 { // 记录昨日最高最低作为今日关键位 bigHigh = High[1]; bigLow = Low[1]; } // 计算大周期EMA（使用小时线数据） // 注意：TB中获取不同周期数据较复杂，这里简化处理 // 实际中可能需要引用外部数据或使用更高时间框架 bigEma = Average(Close, TrendEmaPeriod); // 计算当前交易日内的实时高低点 currentHigh = Highest(High, CurrentBar); currentLow = Lowest(Low, CurrentBar); // ============ 2. 计算指标 ============ atrVal = AvgTrueRange(20); avgVol = Average(Vol, VolAvgPeriod); // ============ 3. 三重过滤信号生成 ============ // 过滤1：趋势方向（使用EMA） trendUp = (Close > bigEma); trendDown = (Close < bigEma); // 过滤2：成交量确认（突破时放量） volumeConfirm = (Vol > avgVol * VolFilterRatio); // 过滤3：价格突破确认（收盘价突破，避免盘中毛刺） breakHigh = (Close > bigHigh) And (Close[1] <= bigHigh); breakLow = (Close < bigLow) And (Close[1] >= bigLow); // ============ 4. 交易逻辑 ============ // --- 平仓逻辑 --- If (MarketPosition == 1) // 多单 { stopPrice = AvgEntryPrice() - atrVal * StopLossATR; targetPrice = AvgEntryPrice() + atrVal * TakeProfitATR; If (Low <= stopPrice) Sell(0, Min(Open, stopPrice)); Else If (High >= targetPrice) Sell(0, Max(Open, targetPrice)); // 趋势反转平仓 Else If (Close < bigEma) Sell(0, Open); } If (MarketPosition == -1) // 空单 { stopPrice = AvgEntryPrice() + atrVal * StopLossATR; targetPrice = AvgEntryPrice() - atrVal * TakeProfitATR; If (High >= stopPrice) BuyToCover(0, Max(Open, stopPrice)); Else If (Low <= targetPrice) BuyToCover(0, Min(Open, targetPrice)); Else If (Close > bigEma) BuyToCover(0, Open); } // --- 开仓逻辑（三重过滤）--- If (MarketPosition == 0) { // 多头开仓：趋势向上 + 放量突破前高 If (trendUp And volumeConfirm And breakHigh) { Buy(Lots, Open); } // 空头开仓：趋势向下 + 放量跌破前低 Else If (trendDown And volumeConfirm And breakLow) { SellShort(Lots, Open); } } // ============ 5. 绘图 ============ PlotNumeric("关键高点", bigHigh); PlotNumeric("关键低点", bigLow); PlotNumeric("趋势线", bigEma); }