你好,我在学习跟踪止盈止损的时候,看到 MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint;我想咨询一下为什么平仓价格需要用到上一个最高点,而不是用目前的最高点呢?
好的,我想明白了,谢谢
你好,你说的这个是在历史回测中会出现的问题吧,在实盘交易中需要注意这个问题吗?
因为为了避免信号闪烁,一般来说后面还会用当前BAR的最低价来判断这个跟踪止损价是否触及,即类似if(Low<=MyExitPrice and ......),如果不用前一个BAR的最高点而用当前BAR的最高价,就会有问题,如果价格是先创最低,再创高点,涨得好,反而会引起出场。所以,要用上一根BAR的最高点来判断跟踪止损的价位,这样出场信号才是合理的。
我已经明白您对信号闪烁的解释了,但是这样设计的话,那如果当前k线上是先涨后跌的话,那就没办法做到更好的位置平仓了