平仓手数与账号的持仓手数不匹配导致申报失败


策略是加仓策略,然后夜盘时候手动进行了平仓。我是手动清的,所以策略K线图还是有持仓,然后早上时候再加仓一手,按策略K线图来说是持有3手持仓。但是实际上我账号上只有白天早上9.04分开仓的1手。然后代码到止盈位置了。他按3手K线图的持仓来平,所以他平仓信号时候是平3手,所以申报失败了。但我账号上实际是1手,所以他申报失败后持仓的1手没用平出去。请问怎么让他自适应仓位的实际持仓来平而不会申报失败。比如就算是申报了3手,但我账号持仓实际有1手就把这1手平出去,向下取整。而不是直接失败,导致还在持仓。或者有什么方法解决这个问题?

如何获取当前账号持仓的总持仓手数
模型策略开仓后的持仓手数
怎么获取持仓手数
模拟盘图形上的加仓手数不等于实际加仓手数
读取账户资金计算手数
获取可平多手数,可平空手数
Sell(0, open),手数写成0会不会平掉量化对应品种的多头所有手数?
简易语言如何写固定手数开平仓
关于计算开仓手数问题
关于自动计算开仓手数

如果你只是回溯测试

就不要在乎纠结


如果你打算未来实盘

图表函数只处理虚拟账户买卖
账户仓位当然是读取了数量
然后用账户函数发单

两套逻辑

简语言版本没有A函数吧?

没用过tbq3

不懂简语言

感觉好难理解

图表指令按照图表下单,不要随意手动干预,干预先做好准备方案

解决方法,编程解决设置手动参数

简语言版本没有A函数?怎么编程解决?