回测中建仓手数与公式中计算的开仓手数不一致
Params
Numeric fund(14000);
Vars
Series<Numeric>lots;
Events
................................................
lots=IntPart(fund/ (Open / Rollover *ContractUnit *BigPointValue * MarginRatio));
Commentary("Lots:" + Text(Lots));
..............................................
{
SellShort(lots,...........);
}
公式算出来的手数是3手， 回测的建仓是5手. 请问是什么原因，哪里设置问题？
lots=IntPart(fund/ (Open / Rollover *ContractUnit *BigPointValue * MarginRatio));
你可以把你公式里的数字都列出来看看
换TBQ3试了下，TBQ3没问题，显示准确. TBQ不行，版本1.4.3.8标准版.
检查参数，复权等设置
bro，这个空头建仓是6月16日，你显示的lots是6月30日？这个open取的是6月16的还是6月30的？
有两笔，我截了第一栏，全是显示建仓5手的
复现不了你这个错误。有可能是其他地方操作错误导致的
tbq3上则没问题。原因未名。
啊 我知道了
你大概是复权了，复权系数正好是1.5左右，用复权后的数据计算手数，那就是真实手数5/1.5大概3左右
你肯定能是没理清图表复权状态
建仓6月16
看30号信号？
会不会他们本来99.99%概率就一样？
有两笔，我截了第一栏，全是显示建仓5手的