这个恐怕是要分析你代码里的详细计算过程才知道了

老师我能发出来帮我看看吗

Params
	//此处添加参数
	Numeric Found(10000);//固定保证金
	Numeric ZS(0.01);//止损比率
	Numeric BB(10);//ATR倍数
	Numeric FastLength(12);
    Numeric SlowLength(26);
    Numeric MACDLength(9);
    Numeric ATRLength(14);
Vars
	//此处添加变量
	Numeric Lots;
	Numeric ATR;
	Series<Numeric> DIFF;
    Series<Numeric> DEA;
    Numeric flag;
    Series<Bool> Uptrue;
    Series<Bool> Downtrue;
    Series<Numeric> Counts;
    Series<Numeric> MyentryPrice;
    Global Integer id(0);
Defs
	//此处添加公式函数
	
Events
	//此处实现事件函数
	
	//初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次
	OnInit()
	{
	//=========除权换月相关设置==============
	AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());    //设置后复权
	AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());    //设置映射真实价格
	AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());    //设置自动换仓
	AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());    //设置忽略换仓信号计算	
	AddDataFlag(Enum_Data_ActivePeriod );	//设置K线分割为有效交易时段
	SetOrderMap2MainSymbol();	//设置委托映射到主力		
	id = SubscribeBar(ContinuousSymbol(), "1d", 20180101);
	}

	//Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组
	OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
	{	
	Lots = 20*Max(1,IntPart(Found/(O/rollover*ContractUnit*BigPointValue*0.1)));
	ATR = Data[1].AvgTrueRange(ATRLength);
	
	Commentary("ATR:"+Text(ATR));
	Commentary("ATR止盈:"+Text(EntryPrice+ATR*BB));
	Commentary("止损次数:"+Text(Counts));
	Commentary("基准价:"+Text(MyentryPrice));
	Commentary("止损价:"+Text(EntryPrice*(1-ZS)));
	Commentary("Counts:"+Text(Counts));
	
	If(MarketPosition==0 && CurrentBar==0)
	{
		Buy(Lots);
		MyentryPrice = EntryPrice;
		Counts=0;
		Commentary("第一根K开仓");
	}
	If(MarketPosition==0 && Year != Year[1] )
	{
		Buy(Lots);
		MyentryPrice = EntryPrice;
		Counts=0;
		Commentary("当前位置初次开仓");
	}
	
	If(MarketPosition==0 && Month==7 && Month[1]==6 )
	{
		Buy(Lots);
		MyentryPrice = EntryPrice;
		Counts=0;
		Commentary("半年后初次开仓");
	}
	If(MarketPosition != 0 && Close<EntryPrice*(1-ZS))
	{
		Sell(0);//1%止损
		Counts=Counts+1;
		Commentary("当前位置1%止损");
	}
	If(MarketPosition == 0 && CrossOver(Close,MyentryPrice) && Counts>0 && Year==Year[1])
	{
		Buy(Lots);
		Commentary("当前位置再次上穿");
	}
	If(MarketPosition != 0 && Close>EntryPrice+ATR*BB)
	{
		Sell(0);//ATR止盈
		//Counts=0;
		Commentary("当前ATR止盈");
	}
	Numeric sp1 = data[id].PreTradingDay((year+1)*10000+0101);
	Numeric sp2 = data[id].PreTradingDay(year*10000+0701);
	If(MarketPosition!=0 && (Date()==sp1 || Date()==sp2))
	{
		Sell(0);//止盈止损
		Counts=0;
		Commentary("当前半年止盈止损");
	}

这个函数不要放在if语句中，可能会有序列函数问题。你说的不同手数导致止损点不同的，最好提供下应用场景，我不知道怎么复现你的问题