关于手数不同为什么会导致价格计算不同

这个恐怕是要分析你代码里的详细计算过程才知道了

回复：老师我能发出来帮我看看吗

回复：Params //此处添加参数 Numeric Found(10000);//固定保证金 Numeric ZS(0.01);//止损比率 Numeric BB(10);//ATR倍数 Numeric FastLength(12); Numeric SlowLength(26); Numeric MACDLength(9); Numeric ATRLength(14); Vars //此处添加变量 Numeric Lots; Numeric ATR; Series<Numeric> DIFF; Series<Numeric> DEA; Numeric flag; Series<Bool> Uptrue; Series<Bool> Downtrue; Series<Numeric> Counts; Series<Numeric> MyentryPrice; Global Integer id(0); Defs //此处添加公式函数 Events //此处实现事件函数 //初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次 OnInit() { //=========除权换月相关设置============== AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //设置后复权 AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //设置映射真实价格 AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //设置自动换仓 AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()); //设置忽略换仓信号计算 AddDataFlag(Enum_Data_ActivePeriod ); //设置K线分割为有效交易时段 SetOrderMap2MainSymbol(); //设置委托映射到主力 id = SubscribeBar(ContinuousSymbol(), "1d", 20180101); } //Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组 OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { Lots = 20*Max(1,IntPart(Found/(O/rollover*ContractUnit*BigPointValue*0.1))); ATR = Data[1].AvgTrueRange(ATRLength); Commentary("ATR:"+Text(ATR)); Commentary("ATR止盈:"+Text(EntryPrice+ATR*BB)); Commentary("止损次数:"+Text(Counts)); Commentary("基准价:"+Text(MyentryPrice)); Commentary("止损价:"+Text(EntryPrice*(1-ZS))); Commentary("Counts:"+Text(Counts)); If(MarketPosition==0 && CurrentBar==0) { Buy(Lots); MyentryPrice = EntryPrice; Counts=0; Commentary("第一根K开仓"); } If(MarketPosition==0 && Year != Year[1] ) { Buy(Lots); MyentryPrice = EntryPrice; Counts=0; Commentary("当前位置初次开仓"); } If(MarketPosition==0 && Month==7 && Month[1]==6 ) { Buy(Lots); MyentryPrice = EntryPrice; Counts=0; Commentary("半年后初次开仓"); } If(MarketPosition != 0 && Close<EntryPrice*(1-ZS)) { Sell(0);//1%止损 Counts=Counts+1; Commentary("当前位置1%止损"); } If(MarketPosition == 0 && CrossOver(Close,MyentryPrice) && Counts>0 && Year==Year[1]) { Buy(Lots); Commentary("当前位置再次上穿"); } If(MarketPosition != 0 && Close>EntryPrice+ATR*BB) { Sell(0);//ATR止盈 //Counts=0; Commentary("当前ATR止盈"); } Numeric sp1 = data[id].PreTradingDay((year+1)*10000+0101); Numeric sp2 = data[id].PreTradingDay(year*10000+0701); If(MarketPosition!=0 && (Date()==sp1 || Date()==sp2)) { Sell(0);//止盈止损 Counts=0; Commentary("当前半年止盈止损"); }

回复：这个函数不要放在if语句中，可能会有序列函数问题。你说的不同手数导致止损点不同的，最好提供下应用场景，我不知道怎么复现你的问题