策略研究中，交易手数的问题
1、我的回测代码是动态计算开仓手数，然后Buy/SellShort函数使用动态计算的值。
2、比如计算豆粕开2手，尿素开1手，单独在两个K线图里跑这个程序是没问题的。
3、放到策略研究里，分别添加豆粕和尿素的策略单元。我发现并不会执行开仓。
4、但是点开策略研究里的辅助K线图，又发现可以开仓。
请问是什么问题
难以猜测，提供的信息不足够分析
策略研究需要订阅基础数据
猜不出
发计算代码和环境
我找到问题点了，但是不清楚原因：
我操作的是无夜盘品种，我在每日的首根K线，计算前日结算价，然后用一个固定资金，计算开仓手数。
但是在策略交易里，会没有开仓信号；但是打开策略交易的辅助K线，是有信号的。
我发现好像是开仓手数没有算出来，把代码换成红色箭头所指，是可以的。
请问是否是策略交易里，GetDicValue等方法，有什么限制和规则？
抱歉代码贴错了，多了个括号。请问是否是GetDicValue等方法，在策略研究中有什么限制和规则？
请问是因为这个吗
但是我用的是：
不是：
请问如何在OnInit定义？
你是不是用你实际账户的资金数据计算的手数？
没有。就是固定的资金比如10W，组合ContractUnit和 rate.longMarginRatio 算一个开仓手数。 结果就是没有开仓信号。但是打开辅助k线，又有开仓信号。