其实有没有闪烁跑下就知道了

交易条件判断的时候回溯了

回溯也是用的当日收盘价。这里未来函数比较隐秘。

第一个30分钟k线回溯是昨日的，第二个30分钟k线就变成了当日收盘价计算的ma1、ma2.

close是当根k线的收盘价，不是当日的收盘价，你是不是搞错了什么东西

我好像想明白你的理解角度了

根据你前面的信息，我推测你公式加载在30分钟周期上的。

那么data0是30分钟线，data1是日线

MA1计算的时候是没有回溯的，日线MA1又赋值给30分钟的MA1

且按照Data1.SetBasePeriod(Data0.Frequency); 在历史K线上30分钟运行一次

MA[1]在第一根30分钟k线回溯是昨日的，第二个30分钟k线回溯的时候是上一根30分钟K线的数据，并非当根正在闪动的bar

是这个意思，回测时这样第二个30分钟bar就会满足开仓条件。而不是下一个交易日满足开仓条件。

前面的图没注意多加了图层 有误导 换一个

满足开仓条件的bar计算时用到当日收盘价，我回测这个公式收益异常高，然后发现这个问题。

我理解你的意思

但你没有理解我的意思

或者 没有理解要使用“Data1.SetBasePeriod(Data0.Frequency); "这行代码的意义

为什么要把大周期信号放到小周期上做？为了使信号能更快的被执行,日线信号回溯就滞后很多，会错过行情

为了不发生闪烁，所以使用回溯

为了防止历史小周期K线取到大周期的未来数据，所以使用SetBasePeriod函数

为什么要把data1的ma赋值给data0，因为data1还日内会变动，而data0作为小周期，只要进入到下一根k线，上一根k线作为历史k线，上面的series数据将被固定不动。

有可能我仍然有没考虑到的地方，但你提的问题肯定是不存在的

除非你能依次打印出你所使用的数据，明确使用的是未来数据

明白了，我以前没用过Data1.SetBasePeriod(Data0.Frequency)这个函数，用这个函计算日线MA1，MA2时当前Close用的是Data0的当前bar的bar的Close，谢谢！

公式名TBDUALMATRADE2