加入以下指令后，策略报告的结果有很大差异。
请问哪个结果与实盘的更接近？
为了保证实盘的结果与回测的结果更接近，是应该加入这个指令还是不加？
ddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());
如果你的策略经常会长期持仓甚至需要换月移仓，那肯定是加了才准
补充，是以下这两个语句
AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());