我用一个策略单元测试了“策略指标”（详见：TB量化学院-期货期权程序化与量化系统自动交易软件金融领航者门户网站 - 开拓者金融网 (tbquant.net)），例如： 1、净值 = 1 + 净利润/初始权益。在这里，净利润有两个定义： （1）Portfolio_TotalProfit （总盈亏） （2）Portfolio_NetProfit（平仓净盈亏） 根据数据分析，(1) = （2） + PositionProfit。 为此，我用公式(1)计算一个净值na，为什么计算出来的na与测试报告的na存在一定差异？其他指标也类似，TB是否有一个严谨的关于策略评价指标的计算代码demo？
我测了下，并没有问题 一个要手续费和滑点设成0，因为最后可能存在补平，会有一点损耗 还有就是权益代码输出要在代码最后，这样输出的才是正确结果
//------------------------------------------------------------------------ // 简称: DualMA // 名称: 双均线交易系统 // 类别: 公式应用 // 类型: 内建应用 //------------------------------------------------------------------------ Params Numeric FastLength(5);// 短期指数平均线参数 Numeric SlowLength(20);// 长期指数平均线参数 Vars Series<Numeric> AvgValue1; Series<Numeric> AvgValue2; Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength); AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength); PlotNumeric("MA1",AvgValue1); PlotNumeric("MA2",AvgValue2); If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1]) { Buy(0,Open); } If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1]) { SellShort(0,Open); } Commentary("Portfolio_TotalProfit ="+text(Portfolio_TotalProfit )); Commentary("Portfolio_NetProfit ="+text(Portfolio_NetProfit )); Commentary("PositionProfit ="+text(PositionProfit )); Commentary("2=3 ="+text(PositionProfit +Portfolio_NetProfit)); } //------------------------------------------------------------------------ // 编译版本 GS2010.12.08 // 版权所有 TradeBlazer Software 2003－2025 // 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平 // 台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利 //------------------------------------------------------------------------
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