回测时如何用信号当天的K线收盘价作为开仓价格，而不是第二天开盘价格？
老师好，请教下回测时如何用信号当天的K线收盘价作为开仓价格，而不是第二天开盘价格？
回测时如何取到当前涨跌停价格？
记录开仓价格的函数有异常
请问如何能使回测时的入场价格和实盘尽量贴近？
开仓价格1781，但是当天的k线价格没到过这个价位。
同一根K线开盘价和收盘价格方向相反的交易信号，不能发生交易
OnBar函数在策略回测时的执行机制也是每个价格波动吗
有K线价格回踩均线这个函数吗？
回测报告的平仓价格与实盘交易的平仓价格相差太大。请问如何解决？
怎样在历史回测中，获取当天的涨、跌停板价格？
委托价格不是按指定价格，而是按最新价格的对手价发单
简语言是收盘价模型，无法收盘发单，信号标在下一个开盘，开盘发单