能否说一下，回测历史数据的执行机制。因为写完EA，必定回测的。我想知道回测的执行和实际执行到底差异在什么地方，以考证回测报告的准确性。

历史不是tick，只有收盘的结果

那这样的话，回测历史数据基本就只能做做简单的k线收盘模型了，我还以为 onbar 改成tick驱动后，回测历史数据的机制也改成tick驱动了。

你可以看看系统公式的 动态突破策略是怎么做盘中突破处理的，这个策略不是收盘才确认信号的

我问的是 回测历史数据的时候，如果我k线没有收盘就开市价单。

比如：就简单的，5均线 和10均线，金叉就买，但是我不是要求k线收盘后开仓。而是K线运行过程中金叉就开仓。我知道 onbar事件机制里如果是当前k线是可以实现的。但是回测历史就只能是收盘后来判断是否金叉了是吧。那这样的话，如果是k线运行过程中开的单子，测试历史数据就完全不准确了是吧。

MT4,MT5都能准确测试k线过程中的情况的。

我知道你的意思，历史k线就是按照收盘状态运行一次，至于这根K线在盘中的时候是否能触发你的条件，要通过你的逻辑推算去判断出来，还要把触发时的最新价格也推算出来作为信号价格，这样写出来的模型就是真实的

信号只有两个参数，手数和价格

你理解的不太准确，不是只执行收盘，是开高低收只读取收盘状态的bar。

如果你能推算出，k线盘中满足条件时的价格和手数，那不就相当于能标记出信号了吗