和研发人员确认了一下，不是bug

就是因为maxbarsback导致的信号被过滤掉

前面三根有信号，是因为volatility函数内部，直到第三根bar开始才执行含有回溯的操作，而之前两根因为没有回溯操作，所以不会过滤信号。

感谢大佬回复，但是貌似还有问题，当我加载更多K线，比如改成5分钟周期，就只有第一天有信号，后面就没有了

然后我用CurrentBar去限制前期不开仓，后面也是一样没有信号，只在当天以及第二天的第一根K线有信号

这个可能是因为，钱亏完了......

你可以输出一下portfolio_currentequity看看

不会的，这里写的是以open开多平多，只亏手续费的，我看了报告也只亏了几千

发代码复现

Params

//此处添加参数

Vars

   Global Integer id(0);

   Global Bool subFlag(False);

Events

   OnReady()

   {

       if(!subFlag)

       {

           id = SubscribeBar(RelativeSymbol(), "5m", BeginDateTime);

           subFlag = True;

       }

   }

   OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

   {

    if(CurrentBar < 100)

Return;

       Buy(1, Open);

       Sell(1, Open);

       Numeric volty = Volatility(data[id].Close);

       Print("Delta:" + Text(Delta(TradingDayLeft, StrikePrice, data[id].Close, 5, volty, OptionType, OptionStyle)));

}

原因是一样的。

你可以通过commentary一下maxbarsback来查看当前bar的最大回溯根数。

在你信号消失的地方，这个最大回溯根数发生了突变，变得非常大。

主要原因还是volatility这个函数的问题。

首先第一，这个函数计算波动率，理论上应该是通过标的物数据去计算，而不是通过期权数据计算，你虽然参数使用的是data[id]，但实际上正确写法应该是在volatility函数前面家data[id]。

其次，波动率数据计算的单位是日，参数数字实际上表示的是日。所以理论上如果执行正确，你没有加参数，那就是默认30，30日内的数据，都应该没信号的。

最后，你这个写法也非常怪异。任何一个模型，都是先做数据处理，再判断开平信号。数据处理的部分，如果发现数据不够计算正确的结果，那就不应该执行开平信号判断部分。

你的这个问题，本质上还是因为tb机制里是动态判断最大回溯数量从而进行信号过滤所导致的，原因跟上面完全一致。如果你是正常写模型，自己做一个控制，基本上是不会出现这个问题的

解决问题了，感谢大佬，我先写交易部分就为了验证是函数的问题，和交易的逻辑没关系，我的结论是，volatility引用数据的图层不能交易

这个主要是由于volatility这个函数存在回溯周期的缘故

tb有一个很老的机制，就是如果策略中使用了回溯调用，比如需要最多回溯10根bar来计算，那么图表最开始的10根bar是不会作图，也不会出信号的

而volatility是默认回溯30根的

你如果修改了参数会发现信号显示也会变化

但是这个数字和根数没有对上，这个会和产品研发确认看是不是bug