关于当日持仓代理的一个小bug反馈

1、工作环境：数据源采用888连续合约，映射主力合约，委托偏移1跳。使用当然持仓代理发单。

2、bug现象：持仓代理在计算滑点的时候，理论价采用了888连续合约的价格，而成交价采用的是实际成交价格，用这两个价格算出来的滑点值就十分离谱了，请参见下图：