关于期权希腊字母的函数计算的问题
咨询下 我调用期权的几个希腊字母的函数 算出来 跟交易端的差别很大 这个如何优化？
比如
不如上面这个rb2310C3750 delta应该是0.5
但是调用公式Del=Delta(TradingDayLeft, StrikePrice, Close, 5, volty, OptionType, OptionStyle);
算出来只有0.000068
后面照抄官网的改成这样就可以了 但是不明白为何要用data[id].close? 我这里只是调用了一个品种而已
咨询下 我调用期权的几个希腊字母的函数 算出来 跟交易端的差别很大 这个如何优化？
比如
不如上面这个rb2310C3750 delta应该是0.5
但是调用公式Del=Delta(TradingDayLeft, StrikePrice, Close, 5, volty, OptionType, OptionStyle);
算出来只有0.000068
后面照抄官网的改成这样就可以了 但是不明白为何要用data[id].close? 我这里只是调用了一个品种而已