老师好!
分别用 AvgEntryPrice 和 EntryPrice 函数,还有 ordfill.fillPrice 取建仓价格,两个函数的取值相同,但与 ordfill.fillPrice 的取值不同,这是什么原因?
AvgEntryPrice 和 EntryPrice 函数获取的是图上的信号理论价格
ordfill.fillPrice获取的是实际报单的成交价格
运行机制是图上出现信号,这时候已经有了 AvgEntryPrice 和 EntryPrice的理论持仓价格数据,然后系统根据图上信号去报单,但是成交不一定按报单价格价格,所以返回最后的成交价格和理论价格不一致是正常的,
一般在开发模型的时候会尽量让信号理论价格靠近成交价格,这样才能回测准确。当然100%的完全一致是不可能做到的,因为撮合成交无法判断,只能说尽可能接近。
收到,谢谢!