请教!!!只开了1手,为什么会有不同的建仓价格?

老师好!

     分别用 AvgEntryPrice 和 EntryPrice 函数,还有 ordfill.fillPrice 取建仓价格,两个函数的取值相同,但与 ordfill.fillPrice 的取值不同,这是什么原因?

多次建仓,怎样获取每次的建仓价格
头寸控制为什么会有同步问题?
tbquant3为什么一下开了几百手
关于建仓条件
请教!!!方式不同结果不同
请问一个的各个策略单元同时叠加2个不同公式会有冲突吗?还是2个工作区分别加载不同公式比较合适?
比如买入不同时间不同价格5次进场, 有没有函数可以得到每一次的 买入价格,谢谢
关于 Buy、Sell 公式建仓价的问题
关于连续建仓的问题
请教老师数据映射价格的问题

 AvgEntryPrice 和 EntryPrice 函数获取的是图上的信号理论价格

ordfill.fillPrice获取的是实际报单的成交价格

运行机制是图上出现信号,这时候已经有了 AvgEntryPrice 和 EntryPrice的理论持仓价格数据,然后系统根据图上信号去报单,但是成交不一定按报单价格价格,所以返回最后的成交价格和理论价格不一致是正常的,

一般在开发模型的时候会尽量让信号理论价格靠近成交价格,这样才能回测准确。当然100%的完全一致是不可能做到的,因为撮合成交无法判断,只能说尽可能接近。

收到,谢谢!