这个问题就挺奇怪的。

你怎么能知道下一根k线的开盘价。

随便举个例子应该都能说明了吧。日线上，今天收盘的时候你能知道明天的开盘价吗？

tb语言，onbarclose中，在当根k线结束那一刻才执行，同时下一根k线的open也就有了。默认open就是下一根k线的开盘价。难道不是？

这是日内策略，不隔日。

当然不是了。

onbarclose执行的时候，取bar数据取的是当前bar上的。所以你用open，那就是当前bar上的，不是下一根bar

这需要看你代码怎么写的

Buy(LotSize, Open);

使用的是onbarclose

如果您把代码写在OnBarClose里，就是想用收盘价作为信号的价格（尽管因为收盘价只有收盘后才能确定，故实际上系统是以下一根Bar的开盘价来发单的），那正确的写法就应该是Buy(LotSize,Close)。如果你非要写成Buy(LotSize,Open)，那就变成了信号是用当前K线的Open，实际发单是下一根bar的Open，回测结果自然也就乱了。

这里多说一句，TB的机制是很灵活的，但如果掌握不好，就会写出很多偷价或含未来数据的模型。你现在倒不一定是使用未来数据，只是把结果变得不可控了。

了解了。感谢，感谢。👍