为什么TICK周期下委托价格会变成奇怪的价格?

请问一下,跨周期策略,后复权,大周期1分钟,小周期10秒,实盘运作正常。但是把小周期由10秒换成TICK周期后,委托价格就发现奇怪的变化,会委托出超出涨跌停板的价格,这是什么原因?

如下面几张图:

图一:10:50:55,图表显示以16855开仓。

图二:实盘帐户显示,帐户在10:50:55的委托价格是19575。这个19575也不是没有复权的价格,不知道是什么价格。


请问一下,这个会是什么原因?谢谢



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这个要看你代码处理的对不对。

目前给出的信息量难以分析是哪里操作错了