请问委托价格与成交价格之间的逻辑
实盘中,发现成交价格与委托价格有几个点的差异. 请问是这个逻辑是怎样的? 是否有哪里能设置比如说追单点数设置之类的地方?
不太清楚你说的逻辑是什么意思。
由于撮合成交机制相关特点，程序化报单都是限价报单，买入成交价一定低于买入委托价，卖出成交价一定高于委托价。
以买入举例，由于撮合成交机制，你报单价格越高，越容易马上成交，但是代价就是成交价格也可能会很高，导致一些额外交易成本。如果你报单价格接近盘口价格，相对于较高的报单委托价，肯定成交的及时性会差一点，但是一旦成交，就比高委托价能更少的交易成本
如果是buy/sell图表函数：SetOrderPriceOffset(xxx); //按叫买叫卖价委托偏移
或
如果是A函数，就是你计算价格出了问题
你这明显委托偏移了10跳？