求助:对于tick周期的策略,盘前集合竞价就开始执行了,这时候返回的价格是0,促发了策略,但不能买卖,如何避免?

策略使用tick周期,策略中价格低于某个值就平仓。发现盘前就开始执行,盘前返回的close是0,直接就执行平仓操作了。

请问这种情况如何避免?就是tick周期,盘前价格是0。对于价格低于某个值的信号,反复执行,多次交易。

交易开始前就发单
Q_AskPrice是最新的卖盘价格,怎么获取前一个tick的卖盘价格?
求助关于同样的策略挂实盘和挂虚拟盘以及对应的K线图买卖记录对应不上的问题
为什么TICK周期下委托价格会变成奇怪的价格?
同时实盘多个策略单元,请问实盘种每个tick是按照策略单元顺序逐个执行还是全部策略单元并行同时执行的?
截面策略,不同周期品种,数据不对齐,如何避免交易信号闪烁?
在策略单元中,如何通过代码锁定交易期货合约和交易周期,避免在策略单元中的手动调整
实测数据源策略函数中多个函数持续返回0
tbpy 的 tbpy.get_current_tick(symbol) 函数始终返回 None
交易策略思想是如何形成的?

可以加入集合竞价过滤 用time和currenttime判断一下是否是无效tick,或者用close是否等于0作异常处理

好的,谢谢

看了之前有人发帖,说过滤集合竞价已经集成到TBQuant底层里面了,但这次我还遇到这种集合竞价期间异常问题,这是什么原因哈?

集成的集合竞价过滤对应的是图表信号发单系统,对应的不是onbar驱动。有的用户对于集合竞价tick也是有驱动要求的,不能武断地全部过滤。

好的谢谢

图挂了看不到

上传图片功能挂了,传不了,只看字面内容方便理解不?