持仓数据有误吧

 

沪铜2302,21:00开盘持仓数据显示从9.68万直接增加到13.49万。日线也是显示从9.68万增加到13.53万。但跟其他系统对照,发现数据偏差很大!这是为什么?

 

 

基础数据有误?
求解读取持仓bar数量有误的原因
TBPY 读写数据应用案例有误,需更新!
会员持仓的数据获取
期货持仓数据没有了
A_GetPositionSymbols获取持仓数据问题
策略持仓时间统计数据
如何通过python在TB quant获取持仓数据
请教如何在启动自动交易时,获得之前账户的持仓数量、持仓成本等数据
tb基础数据"TB_ROLLOVER"在换月当日开盘前已经更新准备好了,是吧?

问一下,所有主力换月都是这样吗?因为持仓变化对我的交易策略有很大影响。另外请教一下,是否有获得当前主力合约的函数?谢谢!

主力换月么自然是所有交易数据都变化了。

获得当前888对应主力合约的函数时relarivesymbol

也可以通过查询基础数据的方式来确定是否换月

复权后rollover系数改变就是换月

好的,谢谢!

因为cu888昨天收盘后主力换月了,现在显示的持仓是新主力合约cu2303的持仓,所以感觉有个突然增加。