策略持仓时间统计数据

请教几个问题:1、自己编的策略,生成报告,怎么查看策略历史持仓时间的长短,或者有平均持仓时间的统计吗?

  2、上述功能在软件没有看到,在策略里怎么实现,定义序列变量和全局变量,尝试都没成功。

3、如果定义一维数组,然后纪录一次完整交易的持仓时间数据,怎么给这个数组赋值进去,尝试了还是编写不成功。

有没有大神指点下。



持仓时间等问题
请问老师一段时间内K线的统计数据用什么函数
如何用A函数获取账户持仓头寸的成交时间
策略交易持仓与资金账户实际持仓的问题
添加策略时间戳
策略报告统计时间
如何引用策略A的持仓状况
相同合约多个策略持仓问题
策略信号有效性时间
模型策略开仓后的持仓手数

定义两个序列变量,一个全局数组

第一个序列变量记录交易次数,这个不用展开教了吧?

第二个,开仓的时候记录开仓时间

平仓的时候用平仓时间减去开仓时间,得到持仓时间。(或者记录currentbar,求bar差,看你自己喜欢哪种)

然后全局数组,索引就是交易次数,对应的value就是时间差。

这样记录持仓时间的数组就构造好了