请问下tb老师，我的策略内同时订阅了某个品种的不同周期数据，如1d、1h。有可能我在1d、1h周期下同时都有持仓。如果我用Sell(0,Open)、BuyToCover(0,Open)去平仓，会不会将两个周期下的持仓都平掉。但是可能只是需要平掉1d周期下的仓。
这种情况有没有必要我将不同周期放在两个策略单元下，以避免混淆。谢谢。
从开头就出问题了。跨周期的持仓数据应该全部放到最小的图层上。
第二，不同图层的持仓数据是独立的。
老师你好，我不是做的跨周期策略。而是我的策略是多品种多周期，我在Oninit里面订阅了多品种多周期数据。你说的第二点我明确了，单一品种的不同周期数据是不同图层，sell(0,Open)是不会相互干扰。你说的第一点 “跨周期的持仓数据应该全部放到最小的图层上。”这是什么意思？