我策略加载的是日线,回测的时候回发生下面的情况:
前几天开的多单,在当前的一根K上止盈了,但是这根K线又满足开多的信号。
回测的时候发现,平仓的价格会比新开仓的价格高。
那么问题来了,实盘的时候,再没平仓前,是一直有多单持有的,这时候新仓是开不出来的。
只有平掉了多单,才开新单,这时候开仓价肯定就和回测不一致了。
请问这样的问题怎么解决?
第一 你的开仓逻辑一定是没有仓位才能开
第二 按照这个逻辑 你要计算出开仓的对应价格。你这里价格明显是计算错了
第三 如果你无法计算出对应的开仓价格,那么可以尝试在平仓bar不开仓。比如先写开仓条件,再写平仓语句。或者用计数器控制一下
buy和sellshort都是先平掉所有反向仓位再开仓
如果不想平掉反向仓位就有settradeside设置能锁仓