时间:2022.09.29
数据:p9888
复权类型:前复权
频率:30min
问题说明:在2022.09.26 和 2022.09.29 分别同策略同参数对p主力连续进行测试发现,在同一时间点的开平仓价格不一样。按理来说近期棕榈油也不存在换月复权的情况,为什么价格变化这么大呢?
这个复权系数是继承的,不是说只和上一个主力合约比。
那为什么就隔3天 复权系数就差这么大呢 复权系数的更新不应该是主力合约换月的时候吗
已解决 原来是TB选择前复权 但显示的是不复权的问题