A_GetPreFills时间的问题
语法Bool A_GetPreFills(String symbol, FillArrayRef fills, Numeric beginDateTime = 0, Numeric EndDateTime = 0, String createSource = "", Integer accountIndex = 0)
参数symbol: 合约代码
fills: 成交单
beginDateTime: 查询开始时间
EndDateTime: 查询结束时间,默认为0,即使用当前时间作为结束时间
createSource: 操作源
accountIndex: 账号下标,默认为0,即当前账号

 

经实际测试,发现查询开始时间beginDateTime取的结果是从下单的开始时间算的,而不是实际成交的开始时间。比如想取某根BAR的交易时间内有没有成交,用此BAR的开始时间作为begiandatetime,但可能不能取到结果,因为下单时间和成交时间可能不在同一根BAR内,挂单的话甚至时间相隔很长。

大家好,请教各位一个开仓持续时间的问题
请问一下关于TBQ时间的问题
价格5秒内波动4跳,做多,如何写
请老师帮忙看一下这段代码
成交记录取值
程序化模型失效的风险

这个我们跟开发确认下需求是否如此。