Fill-成交
函数
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
brokerId | Integer | 经济公司ID |
accountId | String | 资金账户ID |
tradingDay | Numeric | 交易日(YYYYMMDD.hhmmss) |
accountIndex | Integer | 账户下标索引 |
symbol | String | 合约代码 |
fillId | String | 成交索引 |
fillDateTime | Numeric | 交易所成交时间 |
fillVolume | Integer | 成交量 |
fillPrice | Numeric | 成交价 |
orderId | Integer | 报单索引 |
userNote | String | 用户注释 |
exchOrderId | String | 报单编号(交易所) |
createDateTime | Numeric | 报单委托时间 |
volume | Integer | 委托量 |
price | Numeric | 委托价 |
theoryPrice | Numeric | 理论价 |
side | Integer | 买卖方向,如:Enum_Buy、Enum_Sell |
combOffset | Integer | 开平标志,如:Enum_Entry、Enum_Exit、Enum_ExitToday |
priceType | Integer | 价格类型,如:Enum_PriceType_Limit、Enum_PriceType_Market、Enum_PriceType_OwnBest、Enum_PriceType_OpponentBest、Enum_PriceType_BestToCancel、Enum_PriceType_BestToLimit、Enum_PriceType_TotalFilledOrCancel、Enum_PriceType_FixPrice |
hedge | Integer | 投机套保,如:Enum_HedgeType_Speculatio、Enum_HedgeType_Arbitrage、Enum_HedgeType_Hedge、Enum_HedgeType_MarketMaker |
createId | Integer | 报单源ID,如:Enum_Trade_Source_Extra、Enum_Trade_Source_Manual、Enum_Trade_Source_Program、Enum_Trade_Source_TBPY、Enum_Trade_Source_Algo、Enum_Trade_Source_Helper、Enum_Trade_Source_Monitor、Enum_Trade_Source_ALL |
createSource | String | 报单源 |
commission | Numeric | 手续费 |
flag | Integer | 标识信息(历史、实时) |
Array<Fill> fills;
//获取指定合约指定操作源上的历史成交
Bool ret = A_GetPreFills(Symbol, fills, 0, 0, "", i);
Print(IIFString(ret, "True", "False") + "," + TextArray(fills));
这个方法可以打印出来已成交的列表信息,但里面所有的成交都串成为一个字符串了,类似示例片断,
True, [createSource ='', createId=4, brokerId= 30, …...., fillPrice = 100, …......., createSource ='', createId=4, brokerId= 30, fillPrice =150]
如何取最后一次成交的fillPrice的值,或者直接从Fill对象中取值,谢谢
fill.fillprice
结构体的用法可以先看看数据结构专题课,里面有介绍