请问这两段代码的写法逻辑上到底有何不同

no_position_high=Highest(close[1],barssinceexit);
        no_position_low=lowest(close[1],barssinceexit);
        
    if(marketposition==0 and BarsSinceExit>=2)
    
    {    
        k=Max(1,k0*Power(slowatr[1]/fastatr[1],4));
    up_line=no_position_low+k*atr[BarsSinceExit];
    down_line=no_position_high-k*atr[BarsSinceExit];
}

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    if(marketposition==0 and BarsSinceExit>=2)
 
    {    

        no_position_high=Highest(close[1],barssinceexit);
        no_position_low=lowest(close[1],barssinceexit);
        k=Max(1,k0*Power(slowatr[1]/fastatr[1],4));
    up_line=no_position_low+k*atr[BarsSinceExit];
    down_line=no_position_high-k*atr[BarsSinceExit];
}

计算结果会有差异，但是我不明白到底有什么不同的。在V5版本里我用的是第二段代码，长期用下来没有出问题，但是在V6里第二段代码会有严重逻辑错误，不得不改成第一段代码，但是计算结果还是和第二段代码有差异。