同一期货合约,不同程序化条件是否会相互干扰

 

两个策略单元同一个数据源:rb2110合约10秒周期,序号1的策略开的多单是否会被序号2的平多单指令平掉,两个策略是相互独立运行还是会相互干扰的?

图表或者A函数写出来的策略可以 同个合约上运行多个 相互不干扰吗
同一期货合约在策略单元或工作区涉及加载多种公式,如何防止公式之间产生相互冲突?
同一TB账户在不同电脑端同时登陆操作绑定的不同期货账户可以吗?
策略会相互影响吗?
程序化交易会自动换合约吗?
不同入场条件采取不同出场条件如何编写
onBar和onFill两个不同的事件,若刚好同时触发,是串行执行,还是支持并行执行互不干扰?
多空方向单子如何互不干扰
同一个期货合约进行化自动交易时,为何回测时不会有冲突,而在实盘交易时有可能产生冲突?
同一个工作区里,运行不同策略,全局变量是不是会互相影响??

序列1的策略09:13出现开多信号,buy1手;序列2的策略09:15出现开空信号,sellshort1手(sellshort当前持有多仓,则会先平掉多仓,再 开空仓),请问此时是否会平掉序列1开的多头仓位?

策略单元之间是独立运行的。正常情况下,只要是Buy/Sell策略,序号2的策略平仓时,它之前必然是有开仓信号的,那相应的就必然会有持仓,所以不存在它去平另外一个策略仓位的说法。对信号仓位的开平,我们在策略层面可以认为是有个假定的,即所有信号一定会成交的。

回到TB的信号仓和账户仓,在理解时一定不要把信号仓和账户仓去对号入座。把资金和账户当作交易的两个池子就行,开仓时,检查资金,平仓时,检查持仓,至于这个持仓是哪个策略开的,资金是哪个仓位平仓平出来的,根本不用考虑去区分。

那为什么实际操作时,还会出现看起来像是,一个策略平了另一个策略的仓位呢? 那就要回到前面那个假定了,信号仓怎么保证一定会成交。这也是为什么TB还开发了交易助手、监控器、高频代理等工具的原因了