同一个期货合约加载不同的公式,在不同策略单元或不同工作区进行量化自动交易,为何回测时不会有冲突,而在实盘交易时有可能产生冲突?
假如账户的策略单元A已有1手多头cu,这时策略单元B产生1手空头cu信号,
1、如果将1手多头cu平掉,此时账户净头寸为0;
2、如果直接开仓1手空头cu,此时账户总持仓为1手多头+1手空头,账户净头寸也为0;
所以第1种情况下每个策略单元对应的头寸都发生了变化,期间的账户净头寸都是0,因此期间两种情况下账户发生总盈亏理论上应该一样的吧(不考虑平今等手续费影响)?
账户有净头寸、多单、空单三种读取模式
不要把图表信号和账户持仓混为一谈
是一样的。账户总盈亏变化其实是看净头寸的。
所以说,先把零基础课程看一遍,基础的认知要先建立好。
图表信号系统,相当于一个分析师,根据交易策略,给出交易建议。
当分析师给出交易建议,他自己会在自己的图表上标记一下,这里开仓了,这里平仓了。这就是信号。
然后回测就是根据分析师的信号来统计出来的结果。
注意,分析师标记信号是不会管你有没有报单,有没有成交的!回测统计都是看的自己图表里的信号!
如果现在你有多个策略单元,做一个品种,一个策略就相当于一个分析师,一个单元相当于一个分析室。一个交易室内的分析师互相会讨论得到交易信号,共同画在同一个图表上。比如A分析师之前开了多头,B分析师之前虽然没有开仓,但是他观察出来现在满足了平仓条件,也会把A的头寸给平了。
实盘中,系统也就是交易员,会根据所有分析室给出的信号去报委托。
自己理会一下这个概念,然后再想想,你说的冲突是什么冲突?举个例子说明一下
另外
这个是零基础课程
https://space.bilibili.com/31053817/lists/1625615?type=season
回溯策略单元各自独立
操作的是虚拟账户
除非刻意写基础数据库才能实现交互
实盘是所有同品种策略只操作这个品种
显然会产生冲突
要想解决这个问题
最简单的思路是
在确保没有闪烁的情况下
各单元买卖开平时要指定报单手数
如果用账户操作用的A函数
可以指定和读取操作源
不过挺复杂的