同一个期货合约进行化自动交易时,为何回测时不会有冲突,而在实盘交易时有可能产生冲突?

同一个期货合约加载不同的公式,在不同策略单元或不同工作区进行量化自动交易,为何回测时不会有冲突,而在实盘交易时有可能产生冲突?

假如账户的策略单元A已有1手多头cu,这时策略单元B产生1手空头cu信号,1、如果将1手多头cu平掉,此时账户净头寸为0;2、如果直接开仓1手空头cu,此时账户总持仓为1手多头+1手空头,账户净头寸也为0;所以第1种情况下每个策略单元对应的头寸都发生了变化,期间的账户净头寸都是0,因此期间两种情况下账户发生总盈亏理论上应该一样的吧(不考虑平今等手续费影响)?

回复:账户有净头寸、多单、空单三种读取模式不要把图表信号和账户持仓混为一谈

回复:是一样的。账户总盈亏变化其实是看净头寸的。

所以说,先把零基础课程看一遍,基础的认知要先建立好。图表信号系统,相当于一个分析师,根据交易策略,给出交易建议。当分析师给出交易建议,他自己会在自己的图表上标记一下,这里开仓了,这里平仓了。这就是信号。然后回测就是根据分析师的信号来统计出来的结果。注意,分析师标记信号是不会管你有没有报单,有没有成交的!回测统计都是看的自己图表里的信号!如果现在你有多个策略单元,做一个品种,一个策略就相当于一个分析师,一个单元相当于一个分析室。一个交易室内的分析师互相会讨论得到交易信号,共同画在同一个图表上。比如A分析师之前开了多头,B分析师之前虽然没有开仓,但是他观察出来现在满足了平仓条件,也会把A的头寸给平了。实盘中,系统也就是交易员,会根据所有分析室给出的信号去报委托。自己理会一下这个概念,然后再想想,你说的冲突是什么冲突?举个例子说明一下另外这个是零基础课程 https://space.bilibili.com/31053817/lists/1625615?type=season

回溯策略单元各自独立操作的是虚拟账户除非刻意写基础数据库才能实现交互实盘是所有同品种策略只操作这个品种显然会产生冲突要想解决这个问题最简单的思路是在确保没有闪烁的情况下各单元买卖开平时要指定报单手数如果用账户操作用的A函数可以指定和读取操作源不过挺复杂的