根据逻辑订阅相应的期权品种 ，期权合约名都有规律

或者A函数指定品种，可以直接下单

回测的话就要订阅，只考虑实时就要结合A函数，属于进阶内容

谢谢回答！

我看到有A_BUY函数，可以直接指定合约下单。但函数参数需要指定价格，在hs300指数的onbar驱动函数中，该怎么获得指定合约的实时价格呢？

Bool A_Buy(String symbol, Numeric lot, Numeric price, ArrayRef<Integer> orderIds, String userNote = "", String createSource = "", Integer accountIndex = 0)

symbol是合约代码，类型为String，我已通过自编函数成功获取要想的期权代码。
lot是手数，类型为Numeric，
price 是价格，类型为Numeric， 该如何获取？
orderIds是报单索引，类型为ArrayRef<Integer>，报单索引是什么？该传什么参数进去？

现阶段主要是做回测，而不是实时交易，所以还是要解决订阅期权行情的问题。

我在onbar中通过自编函数获取了需要的期权代码，然后订阅。虽然能通过编译，但在回测跑应用时，进度一直停留在0.0%不会动，看来无法在onbar中订阅行情 。且由于指数价格在波动，每次需要交易的期权代码都不一样，需要通过onbar获取hs300的价格后，再取对应的虚一档看涨或看跌期权，该怎么订阅和取消订阅（平仓后即可取消订阅）为好？

一般你订阅个虚实的各3档 应该够用了吧

不要临时订阅，会重启策略单元

订阅都是事先做好

首先，每个月期权的主力合约都会变化，如果回测时间要一年，就有12个月的期权合约要订阅。

其次，具体到每个月，指数价格都在波动，触发交易信号时需要选择的虚值期权合约都不同，无法穷举。

再次，期权的合约编号也不是完全有规律，主力合约的行权价相差50，但虚一些的合约行权价差距可能是100。如果按50价差穷举合约名称，可能会列举出一些不存在的合约，在回测时又会提示无法订阅，相当头疼。

期权合约本来就是这样，每个人交易的又不一样

只有自己设计方案

看样子你对期权不太了解，也不知道楼主问的问题是什么。

期权根据行情变化可以有几十种策略组合，水平价差，垂直价差，合成套利等等，岂是订阅三个合约就能解决的？

实盘我可以每天加入新合约订阅，回测怎么办？把历史上数千个合约都加到图表吗？

比如50ETF现货价格2.725，判断行情可能缓涨，这时候要获取2.65CALL和2.8CALL组成牛市价差，过几天50ETF价格到了2.8，牛市价差调整成2.8CALL和2.85CALL，在期权策略方面，tbq完全没法回测。实盘可以手动维护合约，回测没法加挂。

你说的很对！TBQ对期权完全是门外汉，回测是不能用的，实盘也基本不能用！建议TB公司开发人员，看看“真格”量化的期权，才能知道做期权到底需要什么数据，应该提供那些函数。哎，无语中。。。。。。。