在做回测回测时候发现
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();//总权益=账户可用资金+持仓保证金
当未开仓时候TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital()，这个没问题，
当开仓后，持仓时候在盈利情况下 Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin()居然小于之前的总权益
这是什么原因引起的？发现近期情况确又是对的，前面就会这样，不知道是什么时候以前就不正常了。
我用dualma测试下 并没有区别
我只是猜测你在代码不同的位置输出了，前后夹了开仓什么的 所以结果不同
王老师您好，这个位置应该放在哪里？我放在开端可以吧，这样都是当天开仓之前的值
王老师，我也有同样问题，只有888指数有这样问题，000指数和999指数没有问题
我是套用帮忙文件的四周突破案例的语句，
myprice=Open;//这里使用open,更为精确的是使用委托价格
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
LOTS=IntPart(TotalEquity/(myprice*contractunit*BigPointValue*0.12)*0.8); //计算开仓手数
你的总权益用的是什么，也许是代码顺序的问题
王老师您好，总权益是这个啊，TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();//总权益=账户可用资金+持仓保证金
这与代码顺序没有关系吧。何况近期基本是正常的，之前就不正常了。
最下面两张截图是近期的，你看这个是正常的，如果代码顺序不对，那所有都不正常了。这个权益都是按每根bar开盘价计算的吧，与代码在策略中的顺序没有关系的。这个等式应该是都是成立的。现在问题是在盈利情况下，总权益与开仓前比居然变小了（前面两张截图）