我用了如下的方法:
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
price= close * ContractUnit() * BigPointValue() * marginRatio;
lot = Round((TotalEquity *30%)/price,0);
其中lot为在当前品种中开仓的手术,为什么在实际回测中显示亏损额度大于总资金的30%?这是为什么?不是应该最大只能损失到总资金的30%吗?
另外,在行情页面加载策略输出TotalEquity,为什么显示19301898呢,哪里来的呢?这个值跟在【研究】--【回测】页面设置的资金量不存在关系,对吗?(我在回测设置页面设置的资金量为100万)
其中lot为在当前品种中开仓的手术,为什么在实际回测中显示亏损额度大于总资金的30%?这是为什么?不是应该最大只能损失到总资金的30%吗?
这个我说实话是没看懂的,你的代码我琢磨了一下,就是想拿总权益的30%作为开仓保证金计算手数开仓对吗?
那如果你连续多次亏损,累积的亏损额超过30%,这不可能嘛?你这个totalequity算的是实时权益,也不是初始权益吧?
我觉得模糊的东西还很多
嗯嗯,这个点明白了
本末倒置了
19301898 应该是这里设置的
测试报告里那边改了,只会影响打开的测试报告,不影响原本的策略单元
也就是说行情页面加载策略里面的【策略单元设置】里的初始资金跟回测里面的初始资金设置是互相对立的,对吗
对