如何回测时设定仓位资金占用为总资金的固定比例

我用了如下的方法:

TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();

price= close * ContractUnit() * BigPointValue() * marginRatio;

lot = Round((TotalEquity *30%)/price,0);

其中lot为在当前品种中开仓的手术,为什么在实际回测中显示亏损额度大于总资金的30%?这是为什么?不是应该最大只能损失到总资金的30%吗?

另外,在行情页面加载策略输出TotalEquity,为什么显示19301898呢,哪里来的呢?这个值跟在【研究】--【回测】页面设置的资金量不存在关系,对吗?(我在回测设置页面设置的资金量为100万)

单策略多品种回测如何实现总仓位或总风险度控制
请教,不固定开仓资金如何表示
交易头寸的计算那篇文章中只有固定资金计算,如果是资金比例计算开仓怎么写呢?
如何固定附图的大小尺寸站主图比例
后复权历史回测导致使用资金比例计算开仓手数虚假的问题。
策略调参时采用哪种头寸管理方式比较合适?固定数量、固定金额、或固定风险比例
TBQuant如何设置交易数量按资金比例?
BarsSinceExit 为什么总位0
回测时如何取到当前涨跌停价格?
如何导出回测时的交易记录?

其中lot为在当前品种中开仓的手术,为什么在实际回测中显示亏损额度大于总资金的30%?这是为什么?不是应该最大只能损失到总资金的30%吗?

这个我说实话是没看懂的,你的代码我琢磨了一下,就是想拿总权益的30%作为开仓保证金计算手数开仓对吗?

那如果你连续多次亏损,累积的亏损额超过30%,这不可能嘛?你这个totalequity算的是实时权益,也不是初始权益吧?

我觉得模糊的东西还很多

嗯嗯,这个点明白了

本末倒置了

19301898 应该是这里设置的

测试报告里那边改了,只会影响打开的测试报告,不影响原本的策略单元


也就是说行情页面加载策略里面的【策略单元设置】里的初始资金跟回测里面的初始资金设置是互相对立的,对吗

对